Финансовые теории, возможно, придется пересматривать

В известном в мире науки издании «Scientific Reports» были опубликованы результаты проделанных Нилом Джонсоном и возглавляемым им коллективом автором специальных исследовательских работ, в ходе которых изучались результаты практического применения для торговли на фондовых площадках так называемых биржевых роботов – специальных программ, предназначенных для автоматического заключения сделок.

Такие программы используются наиболее крупными фондовыми и валютными биржами уже много лет, и к сегодняшнему дню есть все основания утверждать, что их работа в какой-то мере определяет те процессы, которые происходят на каждой из торговых площадок в отдельности и в глобальной экономике в целом.

Как нетрудно догадаться, правила работы «роботов», заданные программистами, максимально учитывают теоретические построения ведущих экономистов мира, что должно обеспечить правильность заключения сделок по крайней мере в наиболее простых случаях. Однако результаты исследования показали, что на практике работа биржевых программ выходит за рамки существующих теорий. Экспертам удалось также показать, что подобное происходит отнюдь не из-за того, что при программировании «роботов» допущены ошибки. Скорее можно предположить, что те правила и теории, которые до сих пор считались незыблемыми в финансовом мире, в действительности не вполне отвечают реальному миру.

Достоверность исследования сомнений не вызывает: массив данных был очень обширен и охватывал все операции на протяжении пяти лет. В то же время одним из факторов, которые могли повлиять на результаты торгов, как считают авторы исследования, могла стать опережающая реакция «роботов». Обычные брокеры и трейдеры реагировали на получение важной информации значительно медленнее.


Выполнять все финансовые операции в полностью автоматическом режиме невозможно даже сейчас. Тем не менее, облегчить выполнение бухгалтерских операций вполне возможно. Обратившись на портал bfps.net, можно получить высококвалифицированные услуги в этой сфере.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *